#EBA stresni testi se morajo bolj osredotočiti na sistemska tveganja na ravni EU, pravijo revizorji

Po novem poročilo Evropskega računskega sodišča bi moralo biti zadnje testiranje obremenitve bank s strani Evropskega bančnega organa (EBA) zahtevnejše pri preizkušanju odpornosti bank na sistemska tveganja po vsej EU. Revizorji so poudarili, da so bili simulirani šoki dejansko blažji od tistih med finančno krizo 2008 in uporabljeni neugodni scenarij ni ustrezno odražal vseh pomembnih sistemskih tveganj za finančni sistem EU. Poleg tega se je EBA pri načrtovanju in izvajanju preizkusa močno zanašal na nacionalne nadzornike, vendar je imel premalo sredstev in jih ni mogel učinkovito nadzorovati.

Od leta 2011 je EBA izvajal stresne teste na ravni EU, da bi ocenil odpornost bank na pretrese, kot so huda recesija, propad delniških trgov ali izguba zaupanja. Revizorji so preverili, ali je bil test 2018 primeren za namen. Preučili so merila za izbiro bank in postopek za prepoznavanje tveganj.

"Evropske banke bi bilo treba preizkusiti pred resnejšimi finančnimi šoki," je dejal Neven Mates, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. "Poleg tega ključne odločitve v EBA sprejemajo predstavniki nacionalnih nadzornikov, perspektiva po vsej EU pa ni bila dovolj upoštevana pri načinu načrtovanja in izvajanja testa."

Stresni test 2018 je povzročil manj resne negativne scenarije v državah s šibkejšim gospodarstvom in bolj ranljivimi finančnimi sistemi. Zaradi tega je lahko nizek vpliv na nekatere banke posledica ne njihovega boljšega zdravja, temveč nižje stopnje stresa, ki se uporablja. Revizorji so tudi ugotovili, da v test niso bile vključene vse ranljive banke in da so bile izključene nekatere banke z višjo stopnjo tveganja.

EBA je uspešen pri usklajevanju testa v kratkih rokih, v katerem je sodelovalo veliko zainteresiranih strani. Hkrati sta imeli Evropska centralna banka (ECB), nacionalne centralne banke in organi zelo pomembno vlogo pri oblikovanju testa. Poleg tega se je EBA pri preverjanju, kako banke ocenjujejo učinke, odločila, da se bo v celoti zanašala na nacionalne nadzornike in ECB. Skupaj z omejeno sposobnostjo EBA za nadzor procesa testiranja izjemnih situacij, njegovih omejenih virov in zapletenih dogovorov o upravljanju to ni prispevalo k zagotavljanju primerljivih, nepristranskih in zanesljivih rezultatov za banke v različnih državah članicah.

Čeprav je EBA omogočila dostop do neprekosljivega števila podatkov o bankah, je manjkalo nekaj kritičnih informacij, in sicer kapitalske zahteve za vsako banko in koliko bank bi jih v stresu kršile.

Revizorji priporočajo, da Evropska komisija pregleda in okrepi ureditev upravljanja EBA in poveča njene vire, tako da v prihodnjih testih izjemnih situacij ne bodo prizadete podobne pomanjkljivosti. Hkrati bi moral EBA:

oglas

• Povečajte geografsko razširjenost svojih testov in izberite banke, ki temeljijo tudi na sistemskih tveganjih, in ne samo na velikosti;
• opredeliti najnižje ravni stresa za EU kot celoto in upoštevati tveganja z vidika finančnega sistema na ravni EU in;
• okrepila nadzor nad zasnovo testov in okrepila nadzorni pristop.

EBA je bila ustanovljena v podjetju 2010, pri čemer je bila ena od njegovih nalog izvajanje testov izjemnih situacij na ravni celotne EU, ki so jih opravili v 2011, 2014, 2016 in 2018. Stresni test 2018 je vključeval banke 48 v državah 15. Neugoden scenarij je bil negativna triletna projekcija makroekonomskih razmer, vključno z BDP, brezposelnostjo, cenami stanovanj in obrestnimi merami.

Revizorji EU so od leta 2014 objavili številna poročila v zvezi z bančno unijo, vključno s poročili o EBA in njenem spreminjajočem se kontekstu, enotni nadzorni mehanizem, enotni odbor za reševanje in krizno upravljanje ECB za banke. Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, zainteresirane strani iz industrije in predstavniki civilne družbe.

Posebno poročilo 10 / 2019 Stresni testi za banke v vsej EU: neprecenljiva količina informacij o bankah, vendar večja usklajenost in osredotočanje na potrebna tveganja je na voljo na Spletna stran ECA v jezikih 23 EU.

Delite ta članek: