#BankingUnion: Banke EU so izboljšale svojo odpornost, vendar je donosnost še vedno šibka

Evropski bančni organ (EBA) je objavil svojo preglednico tveganj, ki povzema glavna tveganja in ranljivosti bančnega sektorja EU z uporabo kvantitativnih kazalnikov tveganja.

Skupaj z nadzorno ploščo za tveganja je EBA objavil rezultate svojega vprašalnika o oceni tveganja, ki vključuje mnenja bank in tržnih analitikov o možnostih tveganja, zbranih jeseni 2018.

V tretjem četrtletju (tretje četrtletje) leta 3 nadzorna plošča potrjuje izboljšanje tako kakovosti sredstev kot količnikov kapitala, medtem ko dobičkonosnost ostaja umirjena. Kapitalske stopnje evropskih bank ostajajo visoke z zmernim povečanjem od drugega četrtletja 2018. Koeficient CET2 se je na prehodni ravni povečal s 2018% v zadnjem četrtletju na 1% v tretjem četrtletju 14.5, kar je posledica tako povečanja kapitala CET14.7 kot zmanjšanja izpostavljenosti celotnemu tveganju. Banke, ki predstavljajo 3% bilančne vsote, imajo razmerje CET2018 nad 1%.

Popolnoma naložen količnik CET1 se je v tretjem četrtletju 14.5 povečal na 3%. Kakovost kreditnega portfelja bank EU se je še izboljšala. V tretjem četrtletju 2018 je razmerje med slabimi posojili (NPL) in skupnimi posojili ohranilo trend upadanja in je znašalo 3%, kar je najnižja raven po uskladitvi definicije slabih posojil v evropskih državah leta 2018.

Trend zmanjševanja razmerja slabih posojil je posledica rasti skupnih posojil in tudi zaradi nenehnega zmanjševanja slabih posojil, ki zdaj znašajo 714.3 milijarde EUR. Banke pričakujejo nadaljnje izboljšanje kakovosti svojih portfeljev, medtem ko se zdi, da so tržni analitiki previdnejši pri izgledih kakovosti sredstev. Dobičkonosnost v bančnem sektorju EU se mora še izboljšati.

Povprečna donosnost kapitala (RoE) je bila na 7.2% stabilna, delež bank z ROE nad 6% pa se zmanjšuje od 67.1% v Q2 do 62.8%.

Odgovori na vprašalnik za oceno tveganja kažejo, da banke pričakujejo, da bo dobičkonosnost še naprej umirjena, saj bo v naslednjih 30–6 mesecih pozitivna napoved le približno 12%. Da bi banke izboljšale donosnost, si prizadevajo za povečanje prihodkov od provizij in provizij ter zmanjšanje operativnih stroškov. Razmerje med posojilom in vlogami je ostalo na splošno stabilno.

oglas

V Q3 2018 se je razmerje nekoliko povečalo za 10bps na 118.4%, kar je posledica naraščajočega števca in imenovalca. Razmerje finančnega vzvoda (popolnoma postopno) je ostalo stabilno pri 5.1%. Razmerje obremenitve sredstva se je rahlo povečalo na 28.2% od 28% v Q2 2018. Razmerje likvidnostnega kritja (LCR) se je izboljšalo na 148.5% v Q3 2018, kar je najvišja vrednost od Q3 2016 in precej nad zahtevami 100%.

V zvezi s financiranjem so rezultati vprašalnika o oceni tveganja pokazali, da dve od treh odzivnih bank nameravata povečati izdajo upravičenih instrumentov MREL. Vendar pa okoli 50% bank meni, da so izzivi glede oblikovanja cen glavna omejitev za takšne izdaje. Analitiki so prepričani, da bodo banke lahko izdale upravičene instrumente BRRD / MREL / TLAC in se tudi strinjajo, da se bodo stroški za takšne izdaje v prihodnjem obdobju povečali.

Podatki, ki so vključeni v nadzorno ploščo za tveganja, temeljijo na vzorcu bank 150, ki zajemajo več kot 80% bančnega sektorja EU (glede na bilančno vsoto), na najvišji ravni konsolidacije, državni agregati pa lahko vključujejo tudi velike odvisne družbe. Seznam bank najdete tukaj. 

Delite ta članek: